شخصی به اسم دونالد لمبر اندیکاتور یا به عبارتی دیگه ابزارهای مشخص کننده کانال کالا یا همان CCI رر طراحی کرده اندیکاتورهای CCI نوسانگر یا اسیلاتوری می‌باشد که براساس حرکت کار می‌کند.
کارایی این شاخص تایمی است که سهام مورد نظردر بورس به دفعات فوق العاده زیاد خرید و فروش شده باشد از جمله کارکردهای دیگر این اندیکاتور این است که در بورس قدرت و جهت حرکت بازار بورس را مورد ارزیابی قرار میدهد.
معمولا شاخص‌ها کارهای زیادی می‌کنند و به راحتی می‌توانند حرکت تازه‌ای که در نمودار روی میدهد را شناسایی کنند همچنین راهکارهای متناسب با روند جدید را به کار ببرند. با توجه به شواهد و اطلاعات جمع شده از بازار سهام انتخاب سرمایه گذارن در جهت ماندن یا بیرون اومدن از معامله‌ها را سبب می‌شود وقتی ابزار CCI روند بخصوصی را پیش می‌برد سیگنال‌های متنوع بازار سهام را دریافت می‌کند و آنها را برای معامله‌گرها نمایان می‌کند.
فرمول اندیکاتور CCI
در این فرمول قیمت معمول رو با کلمه Typical price نشان میدهد.
میانگین متحرک هم نشان‌دهنده MA Moving average است.
معنی میانگین انحراف در فرمول زیر Mean diviation است.
مقدارهای زیاد نزدیک و کم را هم با High-Low-Close نشان میدهد.
مدت یا دوره هم معرف کلمه Pا است.
واسه اینکه مطمئن بشین این اندیکاتور حدودا بین ۷۰ تا ۸۰ % و بین اعداد ۱۰۰- و ۱۰۰+ باشه عدد ۱۵/۰ در آن ثابت می‌ماند.
مدت زمان دوره هم باعث وجود این درصد می‌شود.
اندیکاتورهایی با مدت زمانی کمتر مثل ۱۰ دوره مقدار کمی از % را بین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ در نظر می گیرند. ولی اگه عکس این روند را در نظر بگیرند باید اندازه زیاد ۱۰۰- و ۱۰۰+ بوسیله روندی خیلی طولانی و به مدت ۴۰ روز در نظر گرفته شود.
نوع محاسبه اندیکاتور CCI
نحوه کار کردن ابزار CCI :
ابتدا باید برای اندیکاتور اندازه تجزیه تحلیل و اینکه از چندین دوره تشکیل می شود را مشخص کنید.
به صورت میانگین برای معامله بورس به ۲۰ دوره احتیاج دارید.
اگه تعداد مدت‌ها کمتر از این باشه شاخص ثباتش را از دست می دهد ولی اگه بالاتر باشه سبب صاف شدن CCI می‌شود.
در روندهایی با تعداد دوره ۲۰ تایی در صورت استفاده از چندین دوره دیگر بهتر است مطابق با شرایط جدید محاسبه‌هایتان را مرتب کنید.
تعدادهای زیاد کم و نزدیک را در صفحه نموداری بزرگ‌تر در مدت زمانی ۲۰ دوره مورد تحلیل و بررسی قرار داده بعد می‌توانید هزینه‌های معمولی‌تر برای آن را حساب کنید.
میانگین متحرک قیمت معمول بعد از سپری شدن ۲۰ دوره از تقسیم ۲۰ قیمت اخر و معمول به عدد ۲۰ بدست میاد.
می‌توانید بوسیله میانگین متحرک آن را از هزینه معمولی که طی گذشت ۲۰ روز انجام شده کم کنید و براحتی میانگین انحراف را مورد محاسبه قرار بدهید با نادیده گرفتن از علامت‌های منفی مقدارهای مطلق رو جمع کرده و در آخر عددی که بدست میاد را بر عدد ۲۰ تقسیم می‌کنند.
بررسی اندیکاتور CCI
چیزی که فرق بین تاریخ میانگین قیمت و هزینه‌های فعلی را مورد محاسبه قرار می دهد اندیکاتور CCI می‌باشد. وقتی که میانگین تاریخ نسبت به قیمت فعلی پایین‌تر است نمایانگر بالاتر بودن CCI از صفر هست. ولی وقتی میانگین تاریخی نسبت به قیمت فعلی بالاتر باشد نشون دهنده زیر صفر بودن مقدار این اندیکاتورمی‌باشد.
وقتی که قیمت‌های فعلی خیلی بالاتر از میانگین تاریخ است اندیکاتورCCI عدد۱۰۰ یا بیشتر از اون رو نشون می ده واسه همین روند رو به بالای نمودار بیشتر میشه. ولی اگه برعکس این نکته رو در نظر بگیرین یعنی قیمت ها پایین تر از میانگین تاریخی بوده و کارکرد نمودار شدیدا کم میشه این وضعیت وقتی درست میشه که مقدارهای موجود تو نمودار به زیر عدد ۱۰۰ برسد.
اگه سیگنال در راستای حرکت را به بیشتر نمودار مشهود شود یعنی مقدارهای منفی و همچنین خیلی نزدیک به صفر هست. اما وقتی که راستای این حرکت در نمودار رو به کم شدن است یعنی مقدارهای منفی و همچنین خیلی نزدیک به صفر می‌باشد. عبارت نامحدود بودن CCI یعنی اندیکاتور می‌تواند شدیدا به طور کاهشی و افزایشی حرکت کند برای همین با توجه به نوسان زمانی و قوی تو این اندیکاتور و معکوس شدن قیمت ها توانایی مشخص کردن خرید و فروش های بیش از معمول رو دارد.
اندیکاتور CCI و ظهور روند جدید
حرکت هایی که خارج از محدوده های ۱۰۰+ و ۱۰۰- باشه بیانگر ضعف یا قدرت غیر عادی بوده و روندهای انواع سهام در بورس را شناسایی می‌کند. در مباحث تحلیل تکنیکال وقتی که CCI منفی بشه نشانگر درست شدن سود برای خریدارهای خرسی است و اگر اندیکاتور مربوطه مثبت باشد اوضاع به سود خریدار های گاوی است.
با توجه به نمودار اره‌های بسیاری به دست خط صفر و به همراه تقاطع های معمولی درست شده یعنی به منظور ایجاد سیگنال کاهشی باید حرکت پایین تر ۱۰۰- باشه تا حالت موجود در اره را کم کند همچنین برای سیگنال های افزایشی مسیر حرکت بالاتر از ۱۰۰+ حالت اره‌ها بیشتر می‌شود.
روند صعودی و نزولی در اندیکاتور CCI
حرکت مقادیری اندیکاتور از سمت نزدیک به صفر یا حتی منفی و بیشتر از ۱۰۰ سبب میشه که تا قیمت‌ها به سمت شروع روند افزایشی در بازار بورس برود. برای همین سهام دارها می‌توانند برای رسیدن قیمت‌های افزایشی و کاهشی منتظر بمانند دقیقا سیگنال خرید به دست اندیکاتور CCI در همین موقع فعال می‌شود. درست کردن حرکات نزولی در بورس باید اندازه‌هایی که شاخص آن نزدیک به صفر یا مثبت هستند به کم‌ترین حد از ۱۰۰ رسیده باشند.
نمودار سطح خرید و فروش حداکثری در اندیکاتور CCI
در مورد خرید و فروش‌های بیش از حد نمی‌توان با قاطعیت از اندیکاتورهای CCI استفاده کرد چون اندیکاتورها محدود نیستند و میزان خرید و فروش نمی‌توانند پایدار باشند. اوراق بهادار در صورتی حرکت افزایشی پیدا می کنند که خریدهای شاخص بیش از اندازه باشد همین‌طور اگه فروش هم به همین نحو و بیش از اندازه باشد حرکت اوراق بهادار به طرف پایین نمودار تغییر مسیر بدهد.
تو این وضعیت معامله گر ها به بررسی اندیکاتورهای گذشته دقت بیشتری می کنن تا بتونن قیمت های معکوس رو کشف کنن مثلا امکان معکوس شدن واسه اندازه های ۱۵۰- و۲۰۰+ سهام موجود تو بورس رو نشون می ده.
کالاهای دیگه ای هم در اندازه‌های ۳۲۵+ و ۳۵۰- دچار حالت های معکوس شدند. معانی مربوط به خرید و فروش خیلی زیاد در اندیکاتور CCI کاملا با هم تفاوت دارند.
البته نزولی یا صعودی بودن برای مقادیر ۱۰۰ در حالت‌هایی که تجاری هستند ممکن است برابر با خرید و فروش‌های فوق العاده زیاد باشند. ولی خارج از چنین محدوده‌هایی باید دگرگونی‌های وسیع‌تری برا آن اعمال کرد.
تفاوت اندیکاتور CCI و نوسانگر تصادفی
شاخص های اندیکاتور CCI و تصادفی هر دو از نوسانگرهای بورسی به شمار میاد ولی برای محاسبه هر کدام از آنها باید از روش هایی کاملا مختلف استفاده کرد.
از جملهتفاوت‌هایی که برای این دو روش می‌توان ذکر کرد این است که مقادیر CCI برای حرکت هیچ کمبودی ندارد در حالی که نوسانگرهای تصادفی واسه ایجاد حرکت باید حتما بین ۰ تا ۱۰۰ باشد.
انواع مختلف محدودیت اندیکاتور CCI
بعضی از اندیکاتورهای CC هم در بازار بورس دارای محدودیت هستند هر چند که یکی از کارکردهای این ابزار در مورد شرایط های خرید و فروش خیلی بالا هست ولی با این حال مدل کار این ابزار بیشتر حالت ذهنی دارد.
برای اینکه این شاخص دارای هیچ محدودیتی نیست پس می‌توان گفت که تعداد خرید و فروش‌هایی که بعدا اتفاق می افتد اثربخشی جدی به روی آن نخواهد گذاشت.
وقت‌هایی که اندیکاتور CCI به کندی در حال حرکت می‌باشند به تناسب سیگنال‌های ضعیف‌تری را هم از خودشون نشون می‌دهند.
حتی ممکن هست واسه دست یافتن به نقاط ۱۰۰+ و ۱۰۰- در روندهای جدید مدت‌ها طول بکشد دلیل این موضوع هم جریان داشتن روند قیمتی و وارد اصلاح شدن آن خواهد بود. معمولا به چنین حالتی شلاق گفته می‌شود.
بعد از اینکه سیگنال از طریق ابزار CCI معرفی شد دیگه پول از دست داده شده در خرید و فروش‌ها و همچنین قیمت‌های بعد از سیگنال مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
در صورت عدم دقت در تحلیل‌های تکنیکال پدیده شلاق می تواند چندین بار خود رو نشون دهد پس برای بررسی های مربوط به اندیکاتورهای CCI نیاز به بررسی قیمت و تجزیه دقیق آن خواهید داشت.
برای دیدن مطالب بیشتر روی لینک های زیر کلیک کنید